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    [LV.10]以坛为家III

    sulight 学生认证  发表于 2020-6-28 20:28:04 |显示全部楼层
    请为我点赞

    人工智能多因子选股策略使用多种机器学习算法进行选股,目的是利用机器学习算法的非线性特性和自动学习能力,
    从传统的多因子数据中挖掘出能带来更高超额收益的非线性特征。
    跟踪了 Stacking、SVM、朴素贝叶斯、随机森林、XGBoost、逻辑回归、神经网络 7个模型在月频多因子选股的表现。
    对于每一种模型构建了以下 5 种多因子选股模型,进行定期跟踪,其中Stacking 模型,目前只应用于全 A选股。
    关键词:Light Suli 价值投资 机器学习算法 多因子选股

    因子跟踪周报:上周成长因子表现较好20200620.pdf

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    衍生品周报20200621-上周标的上涨,成交量上涨.pdf

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    stata SPSS
    hgt168 发表于 2020-6-29 06:31:23 来自手机 |显示全部楼层
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    GMT+8, 2020-7-14 12:34