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    Tiger-like 发表于 2020-5-23 17:56:45 |显示全部楼层
    自己整理上学期《高级量化金融风险管理》:VaR, Copula, Hedge fund


    1.引言.ppt2.银行.ppt
    3.保险公司与养老基金.ppt
    4.共同基金与对冲基金.ppt
    5.金融产品.ppt
    Cho6 交易员如何让操作风险.ppt
    Cho7 利率风险.ppt
    Cho8 var风险.ppt
    Chog 波动率.ppt
    ch10相关系数与Copula函数.ppt
    Ch11银行管理条约新巴塞尔协议和偿付能力法案.ppt
    ch14违约风险.ppt
    VaR模型的计算方法.pptx
    市场风险VaR模型的构建计算.ppt
    0.png




    高级量化金融风险管理:VaR, Copula, Hedge fund.rar (4.88 MB, 售价: RMB 45 元)



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    GMT+8, 2020-5-29 21:55