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    [LV.1]初来乍到

    水轻轻 发表于 2020-3-26 21:42:22 |显示全部楼层
    求大神帮忙看看代码,我的y1-y4是不是写错了,对fun的最小值参数估计用optimset函数吗?
    function [fun] = fun(parameter,lmt,ret)
    %-----------------model-----------------------
    %lmts(t)=lmt(t)^phi
    %ret(t)=lmts(t-1)*rat(t)
    %rat(t)=hat(t)^0.5*randn(1)
    %ln(hat(t))=omega+alpha*ln(hat(t-1))+beta*randn(1)

    omega=parameter(1);
    alpha=parameter(2);
    beta=parameter(3);
    phi=parameter(4);
    T=length(ret);

    for k=1:T
        lmts(k)=(lmt(k))^phi;
        rat(k)=ret(k)/lmts(k);   
    end

    hat(1)=sum(rat.^2)/T;

    for k=2:T
        hat(k)=exp(omega+alpha*ln(hat(k-1))+beta*randn(1));
    end

        lmts(1)=(lmt(1))^phi;
        ratsim(1)=ret(1)/lmts(1);   

    hatsim(1)=sum(rat.^2)/T;
    for k=2:T
        hatsim(k)=exp(omega+alpha*log(hatsim(k-1))+beta*randn(1));
        ratsim(k)=hatsim(k)^0.5*randn(1);
    end
        y1=sum(abs(rat)-abs(ratsim))^2;
        y2=sum(rat.^2-ratsim.^2)^2;
        y3=sum(rat.*lag(rat)-ratsim.*lag(ratsim))^2;
        y4=sum(abs(rat.*lag(rat))-abs(ratsim.*lag(ratsim)))^2;
        fun=y1+y2+y3+y4;
    end

    关键词:MATLAB matla atlab SV模型 Mat

    stata SPSS
    水轻轻 发表于 2020-3-26 21:43:44 |显示全部楼层
    1. function [fun] = fun(parameter,lmt,ret)
    2. %-----------------model-----------------------
    3. %lmts(t)=lmt(t)^phi
    4. %ret(t)=lmts(t-1)*rat(t)
    5. %rat(t)=hat(t)^0.5*randn(1)
    6. %ln(hat(t))=omega+alpha*ln(hat(t-1))+beta*randn(1)

    7. omega=parameter(1);
    8. alpha=parameter(2);
    9. beta=parameter(3);
    10. phi=parameter(4);
    11. T=length(ret);

    12. for k=1:T
    13.     lmts(k)=(lmt(k))^phi;
    14.     rat(k)=ret(k)/lmts(k);   
    15. end

    16. hat(1)=sum(rat.^2)/T;

    17. for k=2:T
    18.     hat(k)=exp(omega+alpha*ln(hat(k-1))+beta*randn(1));
    19. end

    20.     lmts(1)=(lmt(1))^phi;
    21.     ratsim(1)=ret(1)/lmts(1);   

    22. hatsim(1)=sum(rat.^2)/T;
    23. for k=2:T
    24.     hatsim(k)=exp(omega+alpha*log(hatsim(k-1))+beta*randn(1));
    25.     ratsim(k)=hatsim(k)^0.5*randn(1);
    26. end
    27.     y1=sum(abs(rat)-abs(ratsim))^2;
    28.     y2=sum(rat.^2-ratsim.^2)^2;
    29.     y3=sum(rat.*lag(rat)-ratsim.*lag(ratsim))^2;
    30.     y4=sum(abs(rat.*lag(rat))-abs(ratsim.*lag(ratsim)))^2;
    31.     fun=y1+y2+y3+y4;
    32. end
    复制代码
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    水轻轻 发表于 2020-3-26 21:44:49 |显示全部楼层
    初学matlab,很多都不懂,请大神帮帮我
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    水轻轻 发表于 2020-3-29 11:16:53 |显示全部楼层
    水轻轻 发表于 2020-3-26 21:44
    初学matlab,很多都不懂,请大神帮帮我
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